ZuluTradeでは、シグナルプロバイダーと反対の売買が可能となるリバース機能というものがあります。最近の記事では、LowestDDさんをリバース機能で利用した運用成績も紹介しています。

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さて、今回は、少し基本に戻って、最大順行幅（MFE）と最大逆行幅（MAE）について紹介したいと思います。

最大順行幅というのは、例えばドル円を９０円だ買ったとき、９１円で手仕舞いしたと考えましょう。

結果は、１円（９０円→９１円）分の利益ですが、９１円で手仕舞いまでの過程では、高値は９１．４円まで、安値は８９．５円までの値動きがあったとします。
この売買では、仕掛け９０円に対し高値９１．４円の時に最大の利益ですので、最大順行幅は１．４円分、つまり140pipsと求められます。

同様に、仕掛け９０円に対して安値８９．５円ですので、０．５円分つまり50pips分が逆行したことになります。これが最大逆行幅ということになります。

通常は、トレード手法等の検証には、１トレードあたりの幅（値）を用いますので、これらの平均値を求めることになります。
※最大順行幅や最大逆行幅の平均値はを全て足し合わせてトレード数で割ることで求められます。


平均最大順行幅（平均MFE）や平均最大逆行幅（平均MAE）は、トレード手法やシステムトレードにおける性能を評価する上で非常に重要とされています。
平均MFEと平均MAEの比が１を超える場合、つまり平均MFEの方が平均MAEよりも大きい場合には、それらのトレード手法には「エッジ」があると言えます。


さて、ここで、ZuluTradeへ話を戻しましょう。

ZuluTradeには、シグナルプロバイダー（トレーダー）の売買成績が全て公開されています。デモユーザーであってもシグナルプロバイダーの取引履歴をcsvファイルでダウンロードすることができます。

まずは、ログインしてください。
※デモ口座の開設はこちら


目的のシグナルプロバイダーのパフォーマンスページに移動（ここでは、LowestDDさんを例にします。）すると、売買履歴の上の方に「Excelへエクスポート」と書かれたボタンがあります。




このボタンをクリックすると、取引履歴ファイルのダウンロードをすることができます。

この取引履歴はcsvファイルと呼ばれる形式ですが、これはエクセルで扱うことができます。
では、エクセルで開いてみましょう。



「Highest Profit」が最大順行幅、「Worst Drawdown」が最大逆行幅を示しています。
これらの列の数値を足し合わせ、トレード数で割ると平均MFE（平均最大順行幅）と平均MAE（平均最大逆行幅）を求めることができます。


ちなみに、LowestDDさんの平均MFE（平均最大順行幅）と平均MAE（平均最大逆行幅）は以下のようになりました。

平均MFE（平均最大順行幅）：３４．１
平均MAE（平均最大逆行幅）：６６．４

このデータからは、自分の思惑とは逆に価格が動くことが多いことを示しています。これが、LowestDDさんをリバース機能で利用しようという根拠となっています。

LowestDDさんのトレードの特色は、１回毎のトレードでのエッジを求めるというよりも、ポジション管理に重点を置いてトレードしていると考えた方がいいかもしれません。

今回は、少し難しい概念を紹介してみました。

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